麥客看50:降溫繼續,隱波大跌

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期權家   2019-3-11 19:47   4168   0

  50ETF早盤順勢下跌,至2.655位置企穩反彈,兩次沖擊2.700附近回落,整體小盤股走勢依舊強勢,50相對較弱,上證指數上漲1.92%,兩市成交量有一定程度的萎縮,9400億附近,上證50全天成交701億。50ETF今天小幅探底后延續反彈,全天收紅0.56%,中證500強勢大漲,創業板大漲超4%,并創出新高,市場熱情不減。


  波動率今天終于回落,大跌3.10,報收于31.84,認沽認購虛值都出現大幅下跌,賣方吃到了久違的大肉,隱波下行,高行權價部位隱波補跌,因此今天盤前策略我們給出了漲跌方向最好是用牛市價差或者熊市價差來構建,不要用純認購或者認沽權利倉的方式,買實值賣虛值,即使標的小幅震蕩調整,仍能夠在微笑回歸的路上獲取收益,今天是非常典型的一課。
  3月3000C停止了增倉的步伐,但是持倉量仍有43.8萬張,但是價格就只剩下105元了,今天最大跌幅達到了61.96%。該合約成了網紅,也受到了交易所關注,交易所和部分券商都給出了對該合約的風險提示。


  隱波今天大幅下行后,虛值合約很大部分的時間價值快速消耗,今天下午在隱波大幅下探時,日內義務倉分批止盈收割權利金是比較理想的。很多虛值已經沒有多少肉了,但是移倉至4月仍可以等等,市場依舊亢奮,3000C的鬧劇會不會在4月合約上演目前尚未可知,隨著行權時間逐步臨近,賣三月的還是比較合適的。波動率開啟下跌窗口,賣方優于買方,權利倉需要繼續收手,而不適合大量去買權利倉博取漲跌收益了。激進的可以用賣方代替買方做方向,保守些的還是雙賣比較合適,注意資金管理,遇到大幅降波就收割一些日內收益,盡量避免重倉位過夜持倉。


  標的在周五暴跌后,順勢下跌企穩反彈,這種算比較傳統的劇本,反彈縮量,市場降溫也在情理之中,因此今天的高低點判斷相對簡單的。明天預計考驗2.713附近的壓力,下方支撐仍在2.653附近,上下突破均可做日內波段。

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