做微笑曲面回歸

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哏都期權   2019-8-31 22:05   1142   1


做微笑曲面回歸
8月結束,標的行情不多說了,沒大意思,晃來晃去,耐心等方向階段少賣點跨,就當為后面方向交易做安全墊了。
看下面波動率




10,12,03月份合約波動率均呈現直線狀態,深實認購波動率極低。
上圖黃顏色是我畫的正常波動率微笑。標的如果上行,波動率微笑曲面回歸正常,牛叉,或者比例就舒服了。四腿的策略例如“鷹”也可以試試,個人不喜歡,比較麻煩。有興趣可以試試。
上圖沽、購波差較比昨天有所擴大,可以再等等看,越大越好,越大,套利波動率機會越大。
以上內容不作為投資建議。
祝大家周末愉快。
2019.8.30
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