【期權高階Excel下載】波動率曲面擬合(高頻和程序化必看)

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吳宇   2016-3-25 15:55   93623   124

本站有很多是程序化或者高頻交易的從業人員,也有一些是目前正在研究期權程序化交易的人員,私聊后我們決定為大家提供一些高頻交易的期權論壇獨家文件。


波動率曲面是指將實時市場成交的隱含波動率曲面進行擬合調整和無套利調整之后形成的新曲面,然后高頻或者程序化交易者根據新的無套利風險曲面進行報價。


本曲面是美國一家公司做的隱含波動率曲面,請各位期權高頻或者程序化交易者下載研究。


本數據都是自動選取yahoo金融上,各位可以自由替換。


1. 期權數據輸入源,選擇看漲看跌,歐式美式,標的價格,同時EXcel文件會自動計算bid和ask的隱含波動率,同時按照系統設置的算法計算出中間隱含波動率,作為最后波動率。



2. 通過getvol()函數確定每個月份和每個執行價格的隱含波動率,這樣便構建了一個曲面。



3. 這是擬合后的skew面,我們發現呈現波動率微笑和較為平滑。



4. 我們發現這個Excel文件同時還提供期權波動率曲面的擬合算法,以及VBA的代碼,并未加密。



Volatility_GRID.xls

275.5 KB, 下載次數: 199

售價: 200 金幣  [記錄]

期權波動率曲面

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這積分下得我好心疼~{:6_264:}
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靈魂禁錮 發表于 2016-3-25 16:25
好久不見,最近還在做策略嗎?

還在弄些期貨,股指期貨限倉之后基本上做的少了很多了
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4#
Dante  3級會員 | 2016-3-30 18:55:35
感謝樓主分享!
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5#
醬油哥  3級會員 | 2016-4-3 09:35:56
為了學習,免費吧
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降價了?促銷?感謝樓主
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少了10個積分?只要20積分了?
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{:4_345:}謝謝期權論壇這么好的資料
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9#
木子李  5級知名 | 2016-4-12 23:00:15
謝謝分享,刷點積分,混點等級~
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111111111111
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aaaaaaaaaaaaaaaa
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12#
wbunle  2級吧友 | 2016-4-14 01:19:48
樓主高手 非常有用
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剛來論壇,先賺積分吧,希望早點能下載附件。
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非常好的東西,正在研究。 謝謝
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還有續集嗎?
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高頻交易 這是要消滅散戶啊
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:)謝謝分享
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很好的資料,謝謝分享
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還真是挺貴的,嗚嗚嗚!!!
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好像降價了,支持下!
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非常好!期待下載
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vol surface感覺比較高深啊
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非常好的東西. 要學習
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一切為了學習,呵呵
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25#
44918577  1級新秀 | 2016-5-18 16:38:26
謝謝分享,刷點積分,混點等級~
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